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CHFRC月报 │ 7月股票和债券类策略表现平稳CTA喜忧
时间: 2019-09-10

  CHFRC私募证券投资基金综合指数在7月份增长0.60%;分类指数中股票型私募证券投资基金指数、固定收益型私募证券投资基金指数和管理期货型私募证券投资基金指数在7月份分别增长0.63%、0.50%和0.16%。

  股票型私募证券投资基金在7月份约有62%的基金样本获得正收益;业绩最好的一组股票型基金样本(占比10%)的平均收益率为7.84%,低于上月同组业绩。其中,股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数样本按月收益率为0.86%、0.02%、0.22%、0.91%、1.53%和0.95%。

  固定收益型私募证券投资基金在7月份约有80%左右的基金样本获得正收益;业绩最好的一组固定收益型基金样本(占比10%)的平均收益率达到3.13%,高于上月同组业绩。其中,债券多头策略指数的本月度收益为0.63%。

  管理期货型私募证券投资基金在7月份约有50%的基金样本录得正收益;业绩最好的管理期货型基金样本(占比10%)的平均收益率达到7.29%,低于上月同组业绩。其中,期货商品主观、期货系统趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数按月收益率分别为-2.42%、-0.33%、-1.19%、0.78%和0.97%。

  宏观策略和组合基金(FoF)策略指数在7月份的月度收益分别为0.64%和0.65%。

  量化型基金在7月份的平均收益率为0.66%;约有45%的量化基金录得正收益;业绩最好的量化型基金(占比10%)的平均收益率达到4.3%,低于上月同组业绩。

  私募证券投资基金在7月份产品发行1,101只,其中经信托、券商、专户和自主发行四个主要渠道发行的基金产品分别为47、184、64和806只,2017开奖记录开奖结果,而量化型私募基金产品发行量为190只。(数据截止2019/08/20)

  截止2019年7月底,CHFRC私募证券投资基金综合指数自2007年1月以来实现累计增长率为207.04%,该比率高于沪深300指数(87.91%),也高于中证500指数 (184.05%) 的同期业绩。CHFRC私募证券投资基金综合指数在7月份增长0.6%,优于中证300指数的同期业绩表现(0.26%),也优于沪深500指数的同期业绩表现(-0.95%)。

  截止2019年7月底,CHFRC私募证券投资股票型基金指数自2007年1月以来实现累计增长率为208.86%,该比率高于沪深300指数(87.91%),也略高于中证500指数 (184.05%) 的同期业绩。在CHFRC私募证券投资股票类策略指数中,股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和 股票多策略指数自起始日分别实现累计增长率为254.79%、127.51%、56.22%、43.13%、203.15%和89.11%(起始日期不同)。

  CHFRC私募证券投资固定收益型基金分类指数自2011年12月以来实现累计增长率为38.25%,该比率略高于中债综合财富(总值)指数的同期业绩(37.11%),而债券多头策略实现累计增长率为58.19%。CHFRC私募证券投资固定收益型基金指数在7月份增长0.5%,与中债综合财富(总值)指数的同期表现(0.5%)持平,而债券多头债券策略按月增长0.63%。

  截止2019年7月底,CHFRC私募证券投资管理期货型基金分类指数自2013年12月以来的累计增长率为114.85%。同期南华商品(期货) 指数和中证沪深300股指期货指数分别增长23.61%和134.61%。而期货商品主观、期货系统趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数自策略起始日起分别实现累计增长率分别为279.5%、192.88%、120.46%、64.25%和77.12%。CHFRC私募证券投资管理期货型基金指数在7月份增长0.16%。同期南华商品(期货)指数增长0.55%,中证沪深300股指期货指数增长1.12%。

  截止2019年7月底,CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金(FoF)策略指数自起始日以来的累计增长率为82.33%和92.42%。相对应地,CHFRC私募证券投资综合指数分别实现累计增长25.43%和76.81%。CHFRC私募证券投资宏观策略指数和组合基金(FoF)策略指数在7月份分别增长0.64%%和0.65%,而CHFRC私募证券投资综合指数按月增长0.60%。

  股票型基金7月份整体平均收益率为0.63%,低于上月业绩(2.29%);录得正收益的比例为62.12%,较上月降低;股票型私募基金业绩最好组别(10%)的平均收益为7.84%,低于上月同组业绩。

  固定收益型基金7月份整体平均收益率为0.50%,高于上月业绩(0.39%);录得正收益的基金比例达到80%左右;业绩最好的组别(10%)平均收益为3.13%,高于上月同组业绩。

  管理期货型基金7月份整体平均收益率为0.16%,低于上月业绩(1.25%);有50%的基金录得正收益;业绩最好的组别(10%)平均收益率达7.29%,低于上月同组业绩。

  股票多头、股票多空、股票市场中性、股票套利、事件驱动和股票多策略指数按月变化率为0.86%、0.02%、0.22%、0.91%、1.53%和0.95%。

  期货商品主观、期货系统趋势、期货日内、期货套利和期货多策略指数按月收益率分别为-2.42%、-0.33%、-1.19%、0.78%和0.97%。

  宏观策略指数和组合基金(FoF)策略指数在7月份分别增长0.64%%和0.65%。

  中国量化私募证券投资基金在7月份平均收益为0.66%,低于上月业绩(0.97%),且月度收益为正的产品比例为44.98%,较上月下降。

  中国量化私募基金在7月份业绩最优组别的平均收益率为4.3%,低于上月同组业绩(6.23%)。

  中国私募证券基金通过信托、券商、专户和自主发行为主的四个通道在7月份发行产品数量分别达到47、184、64和806只,共1,101只。量化型私募基金产品在7月份的发行数量达到190只。(数据截至2019/8/19)

  中国私募证券投资研究中心(CHFRC)依托上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)和中国金融研究院(CAFR)而创立,中金所等多家金融机构为理事单位,在行业监管与政策建议、金融市场发展与产品创新、私募证券投资基金业绩与风险评估以及量化对冲投资策略方面开展深入研究,并致力于私募证券投资人才的培养和教育。

  上海高级金融学院金融学教授、上海高级金融学院学术 副院长严弘担任中国私募证券投资研究中心主任,原美国麻省理工学院讲席教授、美国长期资本对冲基金合伙人黄奇辅担任中心顾问委员会主席。

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